Lineare Regression mit linearen Parameterrestriktionen

Erläuterung

Liegen über den Parametervektor des linearen Regressionsmodells gewisse a priori Kenntnisse in Form linearer Gleichungen oder Ungleichungen vor, so kann eine Kleinst-Quadrate-Schätzung unter Berücksichtigung dieser Vorinformation durchgeführt werden. Die Ergebnisse solcher Schätzungen, aber auch deren statistische Eigenschaften sind zu untersuchen.

Literatur

Fomby, T.B.; Hill, C.R.; Johnson, S.R. (1984): Advanced Econometric Methods (insbes. Abschnitt 6.5), Springer Verlag

Stahlecker, P. (1987): A-priori-Information und Minimax-Schätzung im Linearen Regressionsmodell (insb. Kap. 4), Athenäum Verlag

Betreuer

F. Baur