Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Dr. Sebastian Heiden


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Wiss. Mitarbeiter

E-Mail: sebastian.heiden@wiwi.uni-augsburg.de
Telefon: +49 821 598 - 4042
Raum: 2319
Sprechzeiten: Während des Semesters: Statistik-Sprechstunde: Montag 8:30-10:00 (oder nach Vereinbarung später am Montag) Während der Vorlesungsfreien Zeit: Nach Vereinbarung.



Wissenschaftlicher Werdegang

Dezember 2013 

Promotion zum Dr. rer. pol.

Titel der Dissertation: Behavioural Factors and Macroeconomic News on Financial Markets
 

Seit Juni 2008

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für  Statistik,Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Augsburg

Ausbildung

 

Oktober 2002 –
Mai 2008

Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung "Deutsch-Französisches Management" an der Universität Augsburg.

Schwerpunkte in den Bereichen Statistik und Datenanalyse, Wirtschaftsinformatik und Finanz- und Bankwirtschaft.

Während des Studiums: Studentischer Mitarbeiter an den Lehrstühlen für BWL, Wirtschaftsinformatik & Informations- & Finanzmanagement (Prof. Buhl) und Statistik & Datenanalyse (Prof. Bamberg)
 

September 2004 - Dezember 2005

Studium an der Université de Rennes 1 im Rahmen des Doppeldiplomprogramms "Deutsch-Französisches Management"

Abschluss: Master économie d'entreprise, spécialité économie approfondie



Forschungsschwerpunkte

·        Nichtlineare Zeitreihenmodelle 

·        Empirische Kapitalmarktforschung

·        Behavioural Finance

·        Volatility Forecasting

 


Publikationen

On the existence of sports sentiment - The relation between football match results and stock index returns in Europe, 2009, Review of Managerial Science, Vol. 3, Issue 3, S. 191 – 208, (mit C. Klein und B. Zwergel)

Beyond Fundamentals: Investor Sentiment and Exchange Rate Forecasting, 2013, European Financial Management, Vol. 19, Issue 3, S. 558-579 (mit C. Klein und B. Zwergel)

Intraday futures patterns and volume-volatility relationships: the German evidence, Review of Managerial Science, 2014, Vol. 8, Issue 1, S. 29-61 (mit B. Zwergel)

Modellierung von Zeitreihen mit Regimeverhalten mit Markov-Switching-Modellen, WiSt, 2014, Vol.1, S. 18-24

Another Look at the Equity Risk Premium Puzzle (mit G.Bamberg), German Economic Review, 2015, Vol. 16, Issue 4, S. 490-501.

Home is where you know your volatility - local investor sentiment and stock market volatility (mit D. Schneller, M. Heiden und A. Hamid), German Economic Review, accepted for publication



Aktuelle Working Papers

What drives investor sentiment? (mit D. Schneller)

Improving portfolio selection with Investor sentiment (mit D. Schneller, M. Heiden und F. Soergel)