Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Dr. Sebastian Heiden


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Wiss. Mitarbeiter

E-Mail: sebastian.heiden@wiwi.uni-augsburg.de
Telefon: +49 821 598 - 4042
Fax: +49 821 598 - 4227
Raum: 2319
Sprechzeiten: Während des Semesters: Statistik-Sprechstunde: Montag 8:30-10:00 (nach Vereinbarung) Während der Vorlesungsfreien Zeit: Nach Vereinbarung.



Wissenschaftlicher Werdegang

Dezember 2013 

Promotion zum Dr. rer. pol.

Titel der Dissertation: Behavioural Factors and Macroeconomic News on Financial Markets
 

Seit Juni 2008

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für  Statistik,Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Augsburg

Ausbildung

 

Oktober 2002 –
Mai 2008

Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung "Deutsch-Französisches Management" an der Universität Augsburg.

Schwerpunkte in den Bereichen Statistik und Datenanalyse, Wirtschaftsinformatik und Finanz- und Bankwirtschaft.

Während des Studiums: Studentischer Mitarbeiter an den Lehrstühlen für BWL, Wirtschaftsinformatik & Informations- & Finanzmanagement (Prof. Buhl) und Statistik & Datenanalyse (Prof. Bamberg)
 

September 2004 - Dezember 2005

Studium an der Université de Rennes 1 im Rahmen des Doppeldiplomprogramms "Deutsch-Französisches Management"

Abschluss: Master économie d'entreprise, spécialité économie approfondie



Forschungsschwerpunkte

·        Nichtlineare Zeitreihenmodelle 

·        Empirische Kapitalmarktforschung

·        Behavioural Finance

·        Volatility Forecasting

 


Publikationen

On the existence of sports sentiment - The relation between football match results and stock index returns in Europe, 2009, Review of Managerial Science, Vol. 3, Issue 3, S. 191 – 208, (mit C. Klein und B. Zwergel)

Beyond Fundamentals: Investor Sentiment and Exchange Rate Forecasting, 2013, European Financial Management, Vol. 19, Issue 3, S. 558-579 (mit C. Klein und B. Zwergel)

Intraday futures patterns and volume-volatility relationships: the German evidence, Review of Managerial Science, 2014, Vol. 8, Issue 1, S. 29-61 (mit B. Zwergel)

Modellierung von Zeitreihen mit Regimeverhalten mit Markov-Switching-Modellen, WiSt, 2014, Vol.1, S. 18-24

Another Look at the Equity Risk Premium Puzzle (mit G.Bamberg), German Economic Review, 2015, Vol. 16, Issue 4, S. 490-501.



Aktuelle Working Papers

No place like home - on the role of local investor sentiment for volatility in international stock markets (with A. Hamid, M. Heiden and D. Schneller)

What drives investor sentiment? (mit D. Schneller)