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Einführung in die Ökonometrie

Zielsetzung und Voraussetzungen

Die Vorlesung ist als anwendungsbezogene Einführung in die Ökonometrie konzipiert. Die behandelten Methoden werden in der Betriebswirtschaftslehre v.a. zur Entscheidungsvorbereitung, Erfolgskontrolle bzw. in der Volkswirtschaftslehre u.a. zur Modellüberprüfung herangezogen. Gegenstand der Vorlesung ist die Regressionsanalyse, deren statistische Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten anhand einer Reihe von Beispielen aus der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre verdeutlicht werden. Ziel ist es, die Hörer in die Lage zu versetzen, mit den behandelten Verfahren und der verfügbaren Software eigene Probleme zu formulieren und zu lösen. Ergänzend zur Vorlesung werden auf der Basis des Ökonometrieprogramms EViews Übungen angeboten, die den Stoff anhand weiterer Beispiele vertiefen und den Umgang mit dieser Software einführen.

Die Vorlesung setzt grundlegende Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie und induktiven Statistik voraus, wie sie im Grundstudium erworben werden. Insbesondere wird von den Hörern erwartet, dass sie mit den Methoden vertraut sind, die in der Veranstaltung "Statistik II" vermittelt werden.

Gliederung

  1. Das grundlegende lineare Regressionsmodell
    1. Das bivariate Modell
      1. Prämissen
      2. Der Kleinst-Quadrate (KQ) Schätzer
      3. Algebraische und stochastische Eigenschaften des KQ Schätzers
      4. Der Maximum-Likelihood (ML) Schätzer
    2. Das multivariate Modell
      1. Prämissen
      2. Der KQ-Schätzer
      3. Algebraische und stochastische Eigenschaften
      4. Irrelevante und vernachlässigte Variable
      5. LM-, LR- und Wald Test
      6. Kollinearität
  2. Verallgemeinerungen
    1. Stochastische Regressoren und nicht normalverteilte Störgrößen
    2. Der verallgemeinerte KQ-Schätzer
    3. Heteroskedastizität
      1. Begriff
      2. Tests
      3. Konsistente Schätzer
    4. Autokorrelation
      1. Begriff
      2. Tests
      3. Konsistente Schätzer
    5. Endogene Regressoren
      1. Begriff
      2. Instrumenten Variablen Schätzung
      3. Tests

Literatur

Hauptreferenz

Wooldridge, Jeffrey M., Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Ed., MIT Press, Massachusetts, 2010

Ergänzende Literatur

Greene, William H., Econometric Analysis, 7th Ed., New Jersey, 2012
Hayashi, Fumio, Econometrics, Princeton Universiy Press, New Jersey, 2000
Ruud. Paul A., An Introduction to Classical Econometric Theory, Oxford University Press: New York and Oxford 2000
Davidson, Russel and James G. MacKinnon, Econometric Theory and Methods, Oxford University Press: New York and Oxford 2004
Wooldridge, Jeffrey M., Introductory Econometrics, 3rd Ed., South-Western College Publishing, 2005

© Alfred Maußner 2012

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