Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Computational Macroeconomics


Dozent(in): Prof. Dr. Maußner
Termin: siehe Stundenplan
Gebäude/Raum: siehe Stundenplan


Zusammenfassung:

Die Vorlesung befasst sich mit den Determinanten des Wirtschaftswachstums, den Ursachen wirtschaftlicher Schwankungen und der Verteilung von Einkommen und Vermögen. Das Standardwerkzeug zur Analyse dieser Fragen ist das Ramsey Modell. In diesem Modell sind Konsumnachfrage und Arbeitsangebot das Ergebnis eines intertemporalen Entscheidungsproblems und werden über Märkte mit den Plänen der Unternehmen koordiniert. Es ist daher ein dynamisches, allgemeines Gleichgewichtsmodell, das in der Regel keine einfache, analytisch darstellbare Lösung besitzt. Die Analyse des Modells beruht daher in der Regel auf Computersimulationen. Der erste Teil der Veranstaltung vermittelt das Grundwissen für die approximative Lösung von Modellen mit Hilfe geeigneter Software. Die Studierenden sollen so befähigt werden, eigene Modelle aufstellen und analysieren zu können. Im zweiten Teil der Veranstaltungen werden Modelle zu verschiedenen Fragen aus den Bereichen Konjunktur, Arbeitsmarkt, Geldpolitik und Außenwirtschaft vorgestellt. Dieser Teil soll sowohl das im ersten Teil erworbene methodische Wissen festigen und vertiefen als auch einen Überblick über die aktuelle makroökonomische Forschung geben.


Inhalt der Lehrveranstaltung:

  1. Methode
    1. Das Ramsey Modell
    2. Grundlagen von Gauss
    3. Lösung und Simulation dynamischer allgemeiner Gleichgewichtsmodelle mit Gauss
  2. Anwendungen
    1. Realwirtschaftliche Theorie des Konjunkturzyklus
    2. Dynamik des Arbeitsmarkts
    3. Geldpolitik
    4. Internationaler Konjunkturverbund
    5. Trend und Zyklus


Literatur zur Lehrveranstaltung:

Acemoglu, Daron, Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press, Princeton 2009

Galì, J., Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2008

Heer, Burkhard and Alfred Maußner, Dynamic General Equilibrium Modelling, 2nd Ed, Springer, Berlin 2009

Ljungqvist, Lars and Thomas Sargent, Recursive Macroeconomic Theory, 2nd Ed., MIT Press, Cambridge (MA) and London 2004

McCandless, George, The ABCs of RBCs, Harvard University Press, Cambridge MA 2008

Stachurski, John, Economic Dynamics, MIT Press, Cambridge (MA) 2009


weitere Informationen zu der Lehrveranstaltung:

empfohlenes Studiensemester der Lehrveranstaltung: Master
Fachrichtung Lehrveranstaltung: Master iBWL; Master EPP (Major Econ.); Master GBM; Master DFM
Dauer der Lehrveranstaltung: 2 SWS
Typ der Lehrveranstaltung: V - Vorlesung
Semester: jedes WS