Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Zeitreihenanalyse


Dozent(in): Dr. habil. T. Klarl
Termin: siehe Stundenplan
Gebäude/Raum: siehe Stundenplan


Zusammenfassung:

Im Rahmen der Zeitreihenanalyse geht es vor allem darum, einer Zeitreihe (die auch vektorwertig sein kann) ein statistisches Modell anzupassen, mit dessen Hilfe man die Zeitreihe prognostizieren kann. Häufig dienen dabei nur vergangene Beobachtungen der Zeitreihe als Information. Dieser Teil der Zeitreihenanalyse ist daher vor allem eine Erweiterung der Methoden aus der Vorlesung "Einführung in die Ökonometrie" auf Daten, die von stochastischen Prozessen erzeugt werden. Aber auch die Eigenschaften der Daten selbst sind von Interesse. Beispielsweise implizieren Konjunkturmodelle bestimmte Muster in den Daten, die mit Hilfe zeitreihenanalytischer Verfahren verifziert werden können. Prognose und Datenanalyse sind daher die Ziele der hier vorgestellten Methoden.


Inhalt der Lehrveranstaltung:

  1. Grundlagen
    1. Betrachtungsebenen
    2. Lineare Differenzengleichungen
    3. Der Lagoperator
    4. Lineare Filter
  2. Univariate Prozesse
    1. Stochastische Prozesse
    2. Lineare stochastische Prozesse
    3. Schätzung von ARMA-Prozessen
    4. Prognose mit ARMA-Prozessen
    5. Spektralanalyse
    6. Nicht-Stationäre Prozesse
  3. Multivariate Prozesse
    1. Vektorwertige autoregressive Prozesse
    2. Kointegration


Literatur zur Lehrveranstaltung:

Box, George E.P., Gwilym M. Jenkins und Gregory C. Reinsel. 1994. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 3rd Ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall

Davidson, Russel und James G. MacKinnon. 1993. Estimation and Inference in Econometrics. New York und Oxford: Oxford University Press

Enders,Walter. 1995. Applied Econometric Time Series. New York: John Wiley & Sons.

Greene, William H. 2003. Econometric Analysis, 5th. Ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

Hamilton, James D. 1994. Time Series Analysis. Princeton, NJ.: Princeton University Press

Hayashi, Fumio. 2000. Econometrics. Princeton und Oxford: Princeton University Press

Lüthkepohl, Helmut. 1993. Introduction to Multiple Time Series Analyses. 2nd Ed. Berlin: Springer

Murata, Yasuo. 1977. Mathematics for Stability and Optimization of Economic Systems. New York: Academic Press

Sargent, Thomas J. 1987. Macroeconomic Theory, 2nd. Ed.. Boston: Academic Press

Schlittgen, Rainer und Bernd H. J. Streitberg. 2001. Zeitreihenanalyse, 9. Auflage. München und Wien: Oldenbourg Verlag


weitere Informationen zu der Lehrveranstaltung:

empfohlenes Studiensemester der Lehrveranstaltung: Master
Fachrichtung Lehrveranstaltung: Master iBWL & Master EPP, Fortgeschr. Methoden EPP; Diplom iBWL/iVWL: Cluster E&I (PO 2005); Master GBM, Methoden; Master DFM, Cluster E&I; Master Rewi, Allg. Bereich
Dauer der Lehrveranstaltung: 2 SWS
Typ der Lehrveranstaltung: V - Vorlesung
Semester: jedes SS