Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Schriftenverzeichnis Günter Bamberg


Bücher

  • Statistische Entscheidungstheorie, Physica–Verlag, Würzburg–Wien 1972

  • Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung, Anton Hain Verlag, Meisenheim a. G. 1973 (mit K. Förstner und R. Henn)

  • Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre, Vahlen–Verlag, München 1974 (mit A.G. Coenenberg), 2. Aufl. 1977, 3. Aufl. 1981, 4. Aufl. 1985, 5. Aufl. 1989, 6. Aufl. 1991, 7. Aufl. 1992, 8. Aufl. 1994, 9. Aufl. 1996, 10. Aufl. 2000, 11. Aufl. 2002, 12. Aufl. 2004, 13. Aufl. 2006, (ab der 14. Aufl. mit A.G. Coenenberg und M. Krapp) 14. Aufl. 2008, 15. Aufl. 2012

  • Lineare Bayes–Verfahren in der Stichprobentheorie, Anton Hain–Verlag, Meisenheim a. G. 1976

  • Einführung in die Ökonometrie, Gustav Fischer–Verlag, Stuttgart–New York 1979 (mit U.K. Schittko)

  • Statistik, Oldenbourg–Verlag, München–Wien 1980 (mit F. Baur), 2. Aufl. 1982, 3. Aufl. 1984, 4. Aufl. 1985, 5. Aufl. 1987, 6. Aufl. 1989, 7. Aufl. 1991, 8. Aufl. 1993, 9. Aufl. 1996, 10. Aufl. 1998, 11. Aufl. 2001, 12. Aufl. 2002, (ab der 13. Aufl. mit F. Baur und M. Krapp) 13. Aufl. 2007, 14. Aufl. 2008, 15. Aufl. 2009, 16. Aufl. 2011, 17. Aufl. 2012

  • Statistik Arbeitsbuch. Übungsaufgaben–Fallstudien–Lösungen, Oldenbourg–Verlag, München–Wien 1989 (mit F. Baur), 2. Aufl. 1990, 3. Aufl. 1992, 4. Aufl. 1994, 5. Aufl. 1997, 6. Aufl. 2000, 7. Aufl. 2004 (ab der 8. Aufl. mit F. Baur und M. Krapp), 8. Aufl. 2008, 9. Aufl. 2012

  • Arbeitsbuch zur betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre, Vahlen–Verlag, München 2002 (mit F. Baur und M. Krapp), 2. Aufl. 2007, 3. Aufl. 2012

Herausgegebene Bücher

  • Information und Prognose (mit O. Opitz), Anton-Hain-Verlag, Meisenheim a.G. 1975

  • Entscheidungen in kleinen Gruppen (mit W. Albers und R. Selten), Anton–Hain–Verlag, Meisenheim a.G. 1979

  • Proceedings of the 6th Symposium on Operations Research (mit O. Opitz), 2 Bände, Athenäum–Verlag, Königstein/Ts. 1981

  • Risk and Capital (mit K. Spremann), Springer–Verlag, Berlin et al. 1984

  • Capital Market Equilibria (mit K. Spremann), Springer–Verlag, Berlin et al. 1986

  • Agency Theory, Information, and Incentives (mit K. Spremann), Springer–Verlag, Berlin et al. 1987 (Nachdruck 1989)

  • Statistical Methods in Finance and Capital Market Theory, sonderheft Nr. 4, Vol. 32 der Statistical Papers, Springer-Verlag, Berlin et al. 1991

Aufsätze

  • Über das Garantieprinzip bei allgemeinen Zweipersonenspielen, Operations Research Verfahren VI, 17–37, 1969

  • Zweipersonenspiele mit undominiertem Garantiepunkt, Operations Research Verfahren VII, 16–53, 1970

  • Prüfung endlicher homogener Markoff–Ketten auf Ergodizität, Unternehmensforschung 14, 241–248, 1970 (mit O. Emrich)

  • Lineare Regression mit kumulativem Fehler in der unabhängigen Variablen, Operations Research Verfahren VIII, 1–14, 1970 (mit O. Emrich)

  • Lineare Regression bei alternativen Schadensfunktionen, Operations Research Verfahren XII, 1–10, 1972, (mit B. Rauhut)

  • Die optimale Aufteilung einer Stichprobe bei biquadratischer Schadensfunktion, Operations Research Verfahren XVI, 31–39, 1973 (mit H. Paul)

  • Ökonometrie, 541–549, Hauptstichwort in: Gablers Wirtschaftslexikon, Wiesbaden 1975, 1979, 1983 (mit R. Henn)

  • Der Minimax–Wert der Stichprobeninformation, Operations Research Verfahren XXI, 14–33, 1975

  • Wieviel dürfen Informationen kosten? 200–219, in: G. Bamberg, O. Opitz (Hrsg.): Information und Prognose, Anton–Hain–Verlag, Meisenheim a.G. 1975

  • Multivariate Statistische Verfahren, Kurseinheit 14 des Statistik–Kurses für die Fernuniversität Hagen, Hagen 1976

  • Entscheidungsorientierte Bewertung von Informationen, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 28, 30–42, 1976 (mit A.G. Coenenberg und R. Kleine–Doepke)

  • Bayes–Verfahren zur Schätzung von Einkommensverteilungen, Zeitschrift für Wirtschafts– und Sozialwissenschaften 96, 1–13, 1976

  • Entscheidungstheorie, 376–392, Beitrag im Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaften, 1979 (mit A.G. Coenenberg)

  • Zur empirischen Relevanz von Minimax–Strategien, 206–217, in: Albers, W.; Bamberg, G.; Selten, R. (Hrsg.): Entscheidungen in kleinen Gruppen, Anton–Hain–Verlag, Meisenheim a.G. 1979,

  • Einsatzmöglichkeiten von Bayes–Verfahren, 17–30, in: Henn, R.; Schips, B.; Stähly, P. (Hrsg.): Quantitative Wirtschafts– und Unternehmensforschung, Springer–Verlag, Berlin et al. 1980,

  • Allgemeine und betriebswirtschaftliche Statistik, Die Betriebswirtschaft 40, 301–307, 1980 (mit V. Firchau)

  • Financial Smoothing and Firm Values, 477–488 in: Bamberg, G.; Opitz, O. (Hrsg.): Proceedings of the 6th Symposium on OR, Part II, Athenäum–Verlag, Königstein/Ts. 1981, (mit K. Spremann)

  • Some Remarks on the Aggregation Theorem for Divergent Borrowing and Lending Rates, 465–476, in: Bamberg, G.; Opitz, O. (Hrsg.): Proceedings of the 6th Symposium on OR, Part II, Athenäum–Verlag, Königstein/Ts. 1981, (mit V. Firchau)

  • Bilanzpolitik, Mehrperioden–Diversifikation und kapitaltheoretische Unternehmenswerte, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 51, 1204–1222, 1981 (mit K. Spremann)

  • Implications of Constant Risk Aversion, Zeitschrift für Operations Research 25, 205–224, 1981 (mit K. Spremann)

  • Bilanzpolitik und Mehrperiodendiversifikation. Eine Replik, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 52, 868–870, 1982 (mit K. Spremann)

  • Local Consistency of Risk Preferences, Statistische Hefte 24, 1983, 73–83 (mit K. Spremann)

  • Emissionslimitierung und Kursbildung in einem unvollkommenen Kapitalmarkt, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 36, 302–314, 1983 (mit K. Spremann)

  • Risikoprämien und Informationswerte bei lokaler Konsistenz, 77–100, in: Beckmann, M.; Eichhorn, W.; Krelle, W. (Hrsg.): Mathematische Systeme in der Ökonomie, Athenäum–Verlag, Königstein/Ts. 1983, (mit K. Spremann)

  • The Impacts of Several Emission Policies in an Imperfect Capital Market, 531–536, in: Göppl, H.; Henn, R. (Hrsg.): Geld, Banken und Versicherungen, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 1983, (mit K. Spremann)

  • The Quest for ‘Correct Quantities’ in Price Indices, Methods of Operations Research 48, 47–62, 1984 (mit K. Spremann)

  • Repräsentative Informationen in linearen Systemen, Operations Research Spektrum 6, 23–37, 1984 (mit K. Spremann)

  • The Impacts of Variance Reducing Strategies in Dyopolistic Capital Markets, 15–32, in: Bamberg, G.; Spremann, K. (Hrsg.): Risk and Capital, Springer–Verlag, Berlin et al. 1984

  • Least–Squares Index Numbers, 27–37, in: Schneeweiß, H.; Strecker, H. (Hrsg.): Contributions to Econometrics and Statistics Today, Springer–Verlag, Berlin et al. 1985 (mit K. Spremann)

  • The Effects of Progressive Taxation on Risk Taking, Zeitschrift für Nationalökonomie 44, 93–102, 1984 (mit W.F. Richter)

  • Auswirkungen progressiver Steuertarife auf die Bereitschaft zur Risikoübernahme, 265–277, in: Blum, R.; Steiner, M. (Hrsg.): Aktuelle Probleme der Marktwirtschaft in gesamt– und einzelwirtschaftlicher Sicht, Duncker & Humblot–Verlag, Berlin 1984,

  • Stein Estimators in Analysis of Variance Models, 1–11 in: Buttler, G.; Dickmann, H.; Helten, E.; Vogel, F. (Hrsg.): Statistik zwischen Theorie und Praxis, Vandenhoeck & Ruprecht–Verlag, Göttingen 1985 (mit F. Baur)

  • Deterministische und Stochastische Ansätze in der Investitions– und Finanzierungstheorie, Die Betriebswirtschaft 46, 1986, 72–80 (mit V. Firchau)

  • The Hybrid Model and Related Approaches to Capital Market Equilibria, 7–54, in: Bamberg, G.; Spremann, K. (Hrsg.): Capital Market Equilibria, Springer–Verlag, Berlin et al. 1986,

  • Commodity Futures Markets and the Level of Production, 381–395, in: Opitz, O.; Rauhut, B. (Hrsg.): Ökonomie und Mathematik, Springer–Verlag, Berlin et al. 1987 (mit F. Baur)

  • Risk–Sharing and Subcontracting, 61–79, in: Bamberg, G.; Spremann, K. (Hrsg.): Agency Theory, Information, and Incentives, Springer–Verlag, Berlin et al. 1987

  • Welche Einkommenssteuer–Reformen begünstigen die Bildung von Risikokapital? 475–485, in: Henn, R. (Hrsg.): Technologie, Wachstum und Beschäftigung, Springer–Verlag, Berlin et al. 1987

  • Beschäftigungseffekte ertragsabhängiger Entlohnungsschemata, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 203, 467–475, 1987

  • Three Effects of Progressive Taxation, 479–497, in: W. Eichhorn (Hrsg.): Measurement in Economics, Physica–Verlag, Heidelberg 1988 (mit W.F. Richter)

  • Decision–Theoretic Analysis of Envisaged Income Tax Reforms for FRG and USA, Annals of Operations Research 16, 107–116, 1988 (mit W.F. Richter)

  • Average Wages in Share Economies, 1–8, in: Janko, W. (Hrsg.): Statistik, Informatik und Ökonomie, Springer–Verlag, Berlin et al. 1988 (mit T. Landes)

  • Risk–Taking Effects of Tax Reforms under Expected Utility, Dual Theory, and Expected Utility with Rank Dependent Probabilities, 189–196, in: Heilmann, W.R. (Hrsg.): Geld, Banken und Versicherungen, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 1989

  • Extended Contractual Incentives to Reduce Project Cost, Operations Research Spektrum 13, 95–98, 1991

  • Statistik und Pädagogik, 107–120, in: B. Möller (Hrsg.): Logik der Pädagogik (Bd. 1), BIS–Verlag, Oldenburg, 1992

  • Groves-Schemata zur Lösung von Anreizproblemen bei der Budgetierung, 657–670, in: K. Spremann, E. Zur (Hrsg.): Controlling. Grundlagen – Informationssysteme – Anwendungen, Gabler–Verlag, Wiesbaden 1992 (mit H. Locarek)

  • Entscheidungsbaumverfahren, 886–896, in: Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, (Teilband 1), Schäffer–Poeschel–Verlag, Stuttgart 1993

  • Share Economy: What is the Meaning of ’Marginal Revenue Equals Marginal Labor Cost’ in a Stochastic Model?, 487–493, in: W. Diewert, K. Spremann, F. Stehling (Hrsg.): Mathematical Modelling in Economics. Essays in Honor of Wolfgang Eichhorn, Springer–Verlag, Berlin et al. 1993

  • Arbitrage am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Einkommenssteuern, Kredit und Kapital 26, 575–607, 1993 (mit K. Röder)

  • Anreizkompatible Allokationsmechanismen für divisionalisierte Unternehmungen. Eine Einführung in die Wirkungsweise von Groves-Schemata, WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 10–14, 1994 (mit H. Locarek)

  • Risk-Taking Behavior and Inflation Adjustment of Personal Income Taxes, 226–236 in: Eichhorn, W. (Ed.): Models and Measurement of Welfare and Inequality, Springer-Verlag, Berlin et al. 1994

  • The Intraday ex ante Profitability of DAX-Futures Arbitrage for Institutional Investors in Germany - The Case of Early and Late Transactions, Finanzmarkt und Portfolio Management 8, 50–62, 1994 (mit K. Röder)

  • Arbitrage institutioneller Anleger am DAX–Futures Markt unter Berücksichtigung von Körperschaftssteuern und Dividenden, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 64, 1533–1566, 1994 (mit K. Röder)

  • Risiko und Ungewißheit, 1646–1657, in: Gerke, W., Steiner, M. (Hrsg.): Handwörterbuch des Bank– und Finanzwesens, 2. Aufl. Schäffer–Poeschel–Verlag, Stuttgart 1995

  • Seasonality in Ex Ante German Stock Index Futures Arbitrage. Where Do Reverse Cash and Carry Arbitrage Profits in Germany Come from? 169–214, in: Chicago Board of Trade (Ed.): Research Symposium Proceedings, 1995 (mit K. Röder)

  • Können Privatanleger mit DAX–Futures Steuern sparen? Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 47, 265–274, 1995 (mit R. Trost)

  • Stellungnahme zu Christian Müller: “Agency–Theorie und Informationsgehalt”, Die Betriebswirtschaft (DBW) 55, 125–127, 1995 (mit R. Trost)

  • Muß bilaterales Aushandeln subventioniert werden? 251–269, in: Homo oeconomicus, Bd. 12, ACCEDO–Verlag, München 1995 (mit R. Trost)

  • Wahrheitsinduzierende Mechanismen, Fehlallokationen und kollusives Verhalten bei der Investitionsbudgetierung, 219–230, in: Rinne, H. Rüger, B., Strecker, H. (Hrsg.): Grundlagen der Statistik und ihre Anwendungen, Physica–Verlag, Heidelberg 1995 (mit R. Trost)

  • Schließende Statistik, 612–614, in: A. Woll (Hrsg.): Wirtschaftslexikon, 8. Aufl., Oldenbourg–Verlag, München–Wien 1996

  • Intraday–Volatilität und Expiration–Day–Effekte am deutschen Aktienmarkt, Kredit und Kapital 29, 1996, 244–276 (mit K. Röder)

  • Entscheidungen unter Risiko: Empirische Evidenz und Praktikabilität, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (BFuP) 48, 640–662, 1996 (mit R. Trost)

  • Auswirkungen des Planungshorizonts und der Ausfallwahrscheinlichkeit auf die Portfolio–Bildung, 215–232, in: v.d. Lippe, P.; Rehm, N.; Strecker, H.; Wiegert, R. (Hrsg.): Wirtschafts– und Sozialstatistik heute. Theorie und Praxis, Verlag Wissenschaft & Praxis Dr. Brauner, Sternenfels (mit R. Lasch)

  • Durchfallquoten an deutschen Wirtschaftsfakultäten, WIST, 596–599, 1997 (mit M. Krapp)

  • Trading Strategies of a Financially Strong Investor in Futures and Stocks. Is Profitable Manipulation Possible?, 175–187, In Galata, R., Küchenhoff, H. (Hrsg.): Econometrics in Theorie and Practice, Physica–Verlag, Heidelberg 1998 (mit G. Dorfleitner und K. Röder)

  • Informationsasymmetrie und Moral Hazard bei Investitionsentscheidungen, 209–220, in: Runzheimer, B., Barković, D. (Hrsg.): Investitionsentscheidungen in der Praxis. Quantitative Methoden als Entscheidungshilfen, Gabler–Verlag, Wiesbaden 1998 (mit R. Trost)

  • Anreizsysteme und kapitalmarktorientierte Unternehmenssteuerung, 91– 109, in Möller, H.P., Schmid, F. (Hrsg.): Rechnungswesen als Instrument für Führungsentscheidungen, Schäffer–Poeschel–Verlag, Stuttgart 1998 (mit R. Trost)

  • Haltedauern von DAX–Futures–Positionen und die Konzentration auf den Nearby–Kontrakt, Zeitschr.f.Betriebswirtschaft, Ergänzungsheft 2/98, 55–73, 1998 (mit G. Dorfleitner)

  • Ein Modell zur Analyse des Limitorder–Tradings in Index Futures– Märkten, Operations Research Spektrum 21, 239–257, 1999 (mit G. Dorfleitner)

  • The DAX Futures Market and Dividends, 281–301, in: Bühler, W., Hax, H., Schmidt, R. (Eds.): Empirical Research on the German Capital Market, Physica–Verlag, Heidelberg 1999 (mit K. Röder)

  • Does the Planning Horizon Affect the Portfolio Structure?, 100– 114 in: Gaul, W., Locarek-Junge, H. (Hrsg.): Classification in the Information Age, Springer–Verlag, New York et al 1999 (mit G. Dorfleitner und R. Lasch)

  • Equity Index Replication with Standard and Robust Regression Estimators. Tracking eines Performance–Indexes mittels klassischer und robuster Regressionsschätzer, Operations Research Spektrum 22, 525–543, 2000 (mit N. Wagner)

  • Concentration on the Nearby Contract in Financial Futures Markets: A Stochastic Model to Explain the Phenomenon, Journal of Economics and Finance 24, 246–259, 2000 (mit G. Dorfleitner)

  • Unsicherheitstheorie, 1997–2007, in: Küpper, H.–U., Wagenhofer, A. (Hrsg.): Handwörterbuch Unternehmensrechnung und Controlling, Schäffer–Poeschel–Verlag, Stuttgart 2002

  • The Influence of Taxes on the DAX Futures Market: Some Recent Developments, Schmalenbachs Business Review 54, 191–203, 2002 (mit G. Dorfleitner)

  • Is Traditional Capital Market Theory Consistent with Fat–Tailed Log Returns?, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 72, 865–878, 2002 (mit G. Dorfleitner)

  • Anreizkompatible Mechanismen zur Allokation von Schadstoff– Emissions–Rechten, 55–64, in: Wagner, S., Kupp, M., Matzel, M. (Hrsg.): Quantitative Modelle und nachhaltige Ansätze der Unternehmensführung, Physica–Verlag, Heidelberg 2003 (mit C. Klein)

  • Portfoliobildung bei schweren Rändern, 241–253, in: Rathgeber, A., Tebroke, H.–J., Wallmeier, M. (Hrsg.): Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken, Schäffer–Poeschel Verlag, Stuttgart 2003 (mit G. Dorfleitner)

  • Capital Allocation under Regret and Kataoka Criteria, 155–165, in: Della Riccia, G, Dubois, D., Kruse, R., Lenz, H.-J. (Eds.): Planning Based on Decision Theory, International Center for Mechanical Sciences, Springer–Verlag, Wien–New York 2003 (mit G. Dorfleitner)

  • Starke und schwache Arbitragefreiheit von Finanzmärkten mit Geld–Brief–Spannen, 261–276, in: Geyer–Schulz, A., Taudes, A. (Hrsg.): Informationswirtschaft: Ein Sektor mit Zukunft, GI–Edition, Lecture Notes in Informatics, Köllen–Verlag, Bonn 2003 (mit M. Krapp)

  • Zur Bewertung risikobehafteter Zahlungsströme mit intertemporaler Abhängigkeitsstruktur, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 56, 101–118, 2004 (mit G. Dorfleitner und M. Krapp)

  • Risikobasierte Kapitalallokation in Versicherungsunternehmen unter Verwendung des Co-Semivarianz-Prinzips, 399–414, in: Spremann, K. (Hrsg.): Versicherungen im Umbruch, Springer-Verlag, Berlin et al. 2005 (mit G. Dorfleitner und H. Glaab)

  • Treffen Investoren mit konstanter relativer Risikoaversion auch im Buy-and-Hold-Kontext myopische Portfolioentscheidungen?, 4–14, in: Kürsten, W., Nietert, B. (Hrsg.): Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen. Festschrift für Jochen Wilhelm, Springer-Verlag, Berlin et al. 2006

  • Unternehmensbewertung unter Unsicherheit: Zur entscheidungstheoretischen Fundierung der Risikoanalyse, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 76, 287-306, 2006 (mit G. Dorfleitner und M. Krapp)

  • Normative Entscheidungstheorie, 383–393, in: Köhler, R., Küpper, H.-U., Pfingsten, A. (Hrsg.): Handwörterbuch der Betriebswirtschaftslehre, 6. Aufl. Schäffer-Poeschl-Verlag, Stuttgart 2007

  • Der stochastische Kapitalwert bei autokorrelierten Cashflows, 179–191, in: Laitenberger, J., Löffler, A. (Hrsg.): Finanzierungstheorie auf vollkommenen und unvollkommenen Kapitalmärkten. Festschrift für Lutz Kruschwitz zum 65. Geburtstag, Vahlen-Verlag, München 2008 (mit M. Papatrifon)

  • Multiattributive Nutzenfunktionen mit konstanter Risikoaversion, 491–507, in: Oehler, A., Terstege, U. (Hrsg.): Finanzierung, Investition und Entscheidung. Einzelwirtschaftliche Analysen zur Bank- und Finanzwirtschaft. Festschrift für Michael Bitz, Bank-Verlag, Wien 2008 (mit M. Krapp)

  • Kann eine gewinnabhängige Entlohnung sowohl für die Unternehmung wie für die Arbeitnehmer vorteilhaft sein?, 9–24, in: Franz, W., Ramser, H. J., Stadler, M. (Hrsg.): Wirtschaftswissenschaftliches Seminar Ottobeuren, Bd. 37, Arbeitsverträge, Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2008

  • Kann das Minimum-Varianz-Portfolio eine bessere Performance als der Aktienindex besitzen?, Die Betriebswirtschaft 68, 637–653, 2008 (mit A. Neuhierl)

  • On the non-existence of conditional value-at-risk under heavy tails and short sales, OR Spectrum 32, 49-60, 2010 (mit A. Neuhierl)

  • Growth Optimal Investment Strategy: The Impact of Reallocation Frequency and Heavy Tails, German Economic Review 13, 228-240, 2012 (mit A. Neuhierl)

  • On a neglected aspect of portfolio choice: the role of the invested capital, Rev. Management Science 7, 85-98, 2013