Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Tests der i.i.d.-Eigenschaft bei Zeitreihendaten


Ansprechpartner: Lehrstuhl Prof. Okhrin

 
 

Eine wichtige Frage bei der Analyse von Zeitreihendaten ist, ob aufeinander folgende Beobachtungen voneinander unabhängig sind oder nicht. Hierbei können verschiedene Arten der Abhängigkeit (linear/nichtlinear) vorkommen. Tests wie der BDS-Test sowie der Runs-Test können derartige Abhängigkeiten aufspüren.

 

a)     Zu bearbeitende Fragestellungen

  • Verschiedene Tests der i.i.d.-Eigenschaft sollen vorgestellt werden und in ihrer Idee sowie auch mathematischen Umsetzung erläutert werden.
  • Die Tests müssen hierbei in ihrer Idee und mathematisch erläutert und mit Hilfe der Statistiksoftware R empirisch am einem realen Datensatz durchgeführt werden.
  • Eine kleine Simulationsstudie soll zudem überprüfen, ob die Tests eine existierende Abhängigkeit entdecken und welcher der ausgewählten Tests „besser ist“.

 

b)     Einzusetzender Datensatz und Simulation

  • Eine Auswahl verschiedener Datensätze zum Thema werden vom Betreuer gestellt.
  • Hieraus sollen 2-3 Datensätze (z. B. Aktienrenditen und Renditen in Rohstoffmarkt) ausgewählt und empirisch betrachtet werden.
  • Eine kleine Simulationsstudie (in R) soll überprüfen, ob die Tests eine existierende Abhängigkeit entdecken können.
 

c)      Einstiegsliteratur

  • Asset Price Dynamics, Volatility and Prediction von Taylor (in der Bibliothek verfügbar)
  • Probability and Statistics with R von Ugarte, Militino und Arnholt (in der Bibliothek verfügbar)
  • Angewandte Statistik: Methodensammlung mit R von Sachs/Hedderich (in der Bibliothek verfügbar)
  • The R Book von Crawley (in der Bibliothek verfügbar)
  • Ressourcen zum Einstieg in R werden vom Betreuer gestellt.