Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Econometrics


Dozent(in): Prof. Dr. Yarema Okhrin
Termin: Mo 15:45-17:15
Gebäude/Raum: HW 1001
Ansprechpartner: Ellena Nachbar


Inhalt der Lehrveranstaltung:

  • Multiple linear Regression (estimation of the parameters, judging the quality of the model and interpretation of the results)

  • Evaluating, whether the prerequisites of the models are satisfied (heteroscedasticity, autocorrelation, structural breaks and further)

  • Alternative Models of estimation (ML, GMM, Instrumental Variables)

  • Extensions of the multiple linear regression model (nonlinear regression, time series regression, panel data)

  • Econometric model of binary and categorial data

  • Applying the econometric modeling methods using the statistical programming language R.


Vorkenntnis für die Lehrveranstaltung:

Prerequisites for successful participation are mathematical and statistical basics, which are taught in the courses Mathematics I/II and Statistics I/II. The willingness to attend the lecture regularly, as well as independent preparation and follow-up of the lectures are necessary. Additionally, the willingness to learn the statistical programming language R is necessary.


Literatur zur Lehrveranstaltung:

  • Cameron, A.C. und P.K. Trivedi, 2005, Microeconometrics: methods and applications, Cambridge University Press.

  • Greene, W.H., 2008, Econometric Analysis, Pearson.
  • Wooldridge, J.M., 2016, Introductory Econometrics: a modern approach, South Western.


weitere Informationen zu der Lehrveranstaltung:

empfohlenes Studiensemester der Lehrveranstaltung: ab dem 1. Semester
Fachrichtung Lehrveranstaltung: Master: siehe Modulhandbuch
Dauer der Lehrveranstaltung: 2 SWS
Typ der Lehrveranstaltung: V - Vorlesung
Leistungspunkte: 6
Bereich: F&I
Prüfung: Klausur
Turnus des Prüfungsangebots: jährlich
Dauer der Prüfung: 60 min
Semester: jedes WS