Seminar Finanzmarktökonometrie

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Inhalt der Lehrveranstaltung:

Es werden Themen aus den folgenden Gebieten der Finanzmarktökonometrie angeboten:

• Moderne Aspekte des Risikomanagements

• Stilisierte Fakten über die Aktienrenditen

• Modellierung der Abhängigkeiten

• Simulationen für die Finanzmarktmodelle

• Stochastische Prozesse in stetiger Zeit

• Prognosemethoden und Vergleiche

Im Rahmen des Seminars werden die Teilnehmer in kleinen Gruppen ein aktuelles Gebiet der Finanzmarktökonometrie anhand der vorgeschlagenen Literatur und weiteren wissenschaftlichen Artikeln erforschen und mit Hilfe der ggf. zur Verfügung gestellten realen Daten umsetzen. Es sind sowohl direkte Gruppenbewerbungen oder auch Einzelbewerbungen möglich. Einzelbewerber, welche eine Zusage für das Seminar erhalten haben, werden zu passenden Gruppen zusammengefügt. Die Leistungserbringung erfolgt ausschließlich im Verfassen einer schriftlichen Arbeit. Die Auswahl unter den Bewerbern erfolgt auf Basis von Leistungskriterien. 

Hier finden Sie eine Themenliste mit den im WiSe 17/18 angebotenen Themen.

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Vorkenntnis für die Lehrveranstaltung:

Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden.

Vorkenntnisse oder zumindest die Bereitschaft sich in die Statistik-Programmiersprache R einzuarbeiten sind elementar für das Seminar.

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Literatur zur Lehrveranstaltung:

• McNeil, A., Frey, R. und P. Embrechts, 2005, Quantitative Risk Management

• Mills, T. und R. Markellos, 2008, The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press

• Tsay, R., 2005, Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons

• Taylor, S.J., 2005, Asset prices, dynamics, volatility and prediction, Princeton University Press

• Schmid, T. und M. Trede, 2005, Finanzmarktstatistik, Springer

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weitere Informationen zu der Lehrveranstaltung:

empfohlenes Studiensemester der Lehrveranstaltung:	ab dem 1. Semester
Fachrichtung Lehrveranstaltung:	siehe jew. Modulhandbuch
Dauer der Lehrveranstaltung:	3 SWS
Typ der Lehrveranstaltung:	S - Seminar
Leistungspunkte:	6
Bereich:	F&I
Prüfung:	Hausarbeit
Turnus des Prüfungsangebots:	Jährlich
Dauer der Prüfung:	Abgabe der Seminararbeiten bis spätestens 30.01.2017
Prüfungsausschluss:	Das Seminar kann nur einmal belegt werden.
Lehrveranstaltungspflicht:	Wahlpflicht
Semester:	jedes WS