Dozent(in): | Prof. Dr. Yarema Okhrin |
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Ansprechpartner: | Eugen Ivanov |
Anmeldung: | Bewerbung über Online Tool vom 23.10.2017 (12:00 Uhr) bis 01.11.2017 (12:00 Uhr) // Die Themenliste ist auf der Website verfügbar |
Es werden Themen aus den folgenden Gebieten der Finanzmarktökonometrie angeboten:
Moderne Aspekte des Risikomanagements
Stilisierte Fakten über die Aktienrenditen
Modellierung der Abhängigkeiten
Simulationen für die Finanzmarktmodelle
Stochastische Prozesse in stetiger Zeit
Prognosemethoden und Vergleiche
Im Rahmen des Seminars werden die Teilnehmer in kleinen Gruppen ein aktuelles Gebiet der Finanzmarktökonometrie anhand der vorgeschlagenen Literatur und weiteren wissenschaftlichen Artikeln erforschen und mit Hilfe der ggf. zur Verfügung gestellten realen Daten umsetzen. Es sind sowohl direkte Gruppenbewerbungen oder auch Einzelbewerbungen möglich. Einzelbewerber, welche eine Zusage für das Seminar erhalten haben, werden zu passenden Gruppen zusammengefügt. Die Leistungserbringung erfolgt ausschließlich im Verfassen einer schriftlichen Arbeit. Die Auswahl unter den Bewerbern erfolgt auf Basis von Leistungskriterien.
Hier finden Sie eine Themenliste mit den im WiSe 17/18 angebotenen Themen.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden.
Vorkenntnisse oder zumindest die Bereitschaft sich in die Statistik-Programmiersprache R einzuarbeiten sind elementar für das Seminar.
McNeil, A., Frey, R. und P. Embrechts, 2005, Quantitative Risk Management
Mills, T. und R. Markellos, 2008, The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press
Tsay, R., 2005, Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons
Taylor, S.J., 2005, Asset prices, dynamics, volatility and prediction, Princeton University Press
Schmid, T. und M. Trede, 2005, Finanzmarktstatistik, Springer
empfohlenes Studiensemester der Lehrveranstaltung: | ab dem 1. Semester |
Fachrichtung Lehrveranstaltung: | siehe jew. Modulhandbuch |
Dauer der Lehrveranstaltung: | 3 SWS |
Typ der Lehrveranstaltung: | S - Seminar |
Leistungspunkte: | 6 |
Bereich: | F&I |
Prüfung: | Hausarbeit |
Turnus des Prüfungsangebots: | Jährlich |
Dauer der Prüfung: | Abgabe der Seminararbeiten bis spätestens 30.01.2017 |
Prüfungsausschluss: | Das Seminar kann nur einmal belegt werden. |
Lehrveranstaltungspflicht: | Wahlpflicht |
Semester: | jedes WS |