Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Mathematik der Finanzmärkte


Dozent(in): Prof. Dr. Yarema Okhrin
Termin: Di 10:00-11:30
Gebäude/Raum: HW 1001
Ansprechpartner: Eugen Ivanov


Inhalt der Lehrveranstaltung:

  • Prozesse in diskreter Zeit
  • Stochastische Prozesse, insb. Martingale
  • Geometrische Brownsche Bewegung
  • No-arbitrage und risikoneutrale Bewertung
  • Zinsrechnung und Zinsmodelle
  • Forwards, Futures und Optionen
  • Financial Engineering
  • Asset pricing
  • Anlageklassen und Portfolio Management
  • Investment strategies

Derivate wie Optionen, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Risiken. Im Rahmen des Kurses werden Modelle zur quantitativen Bewertung und Bepreisung vermittelt, die anhand allgemeiner mathematischen Theorie von einfachen Grundlagen entwickelt werden. Das Ziel des Kurses ist eine Brücke zwischen einer anwendungsorientierten Sicht und der mathematischen Theorie aufzubauen. Dabei wird großer Wert auf die Vermittlung der ökonomischen Intuition zur Analyse finanzmathematischer Problemstellung gelegt. Zudem wird die Bereitschaft verlangt, sich in die Statistiksprache R einzuarbeiten.

Übungstermine

Zur Veranstaltung wird eine Übungsveranstaltung angeboten. Diese findet je nach Bedarf am Freitag von 12:15-13:45 im HW 1002 statt. Das Übungsskript wird im Digicampus zur Verfügung gestellt. In der Übung werden die Inhalte der Vorlesung vertieft und empirisch angewendet. Daher wird zu einem Besuch dringend geraten, insbesondere da die Übung dafür vorgesehen ist, Fragen zur Vorlesung zu stellen und diese transparent für alle Veranstaltungsteilnehmer/innen zu beantworten. Bei Fragen wird darum gebeten, diese rechtzeitig vor der Übung (bis spätestens zum Abend des Mittwoch der gleichen Woche) per Email an Eugen Ivanov zu senden. Die Fragen müssen hierbei erkennen lassen, dass sich die Fragestellerin/der Fragesteller bereits selbst mit der Thematik beschäftigt hat.


Vorkenntnis für die Lehrveranstaltung:

Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden. Von Vorteil sind zudem Kenntnisse von quantitativen Methoden des Risikomanagements, wie sie in der Veranstaltung Risikomanagement vermittelt werden.


Literatur zur Lehrveranstaltung:

  • Marek Capiński,Tomasz Zastawniak, Mathematics for finance: an introduction to financial engineering, Springer, 2007

  • Hansjoerg Albrecher, Andreas Binder, Philipp Mayer, Einführung in die Finanzmathematik, Springer, 2009

  • John Hull, Options, futures and other derivatives, Pearson, 2009

  • Paul Wilmott, Paul Wilmott introduces quantitative finance, Wiley, 2008

  • Nicholas Bingham, Rüdiger Kiesel, Risk-neutral valuation, Springer, 2004

  • Edwin Elton, Modern portfolio theory and investment analysis, Wiley, 2011

  • Philipp Schönbucher, Credit Derivatives Pricing Models, Wiley, 2006


weitere Informationen zu der Lehrveranstaltung:

empfohlenes Studiensemester der Lehrveranstaltung: im 5. Semester
Fachrichtung Lehrveranstaltung: iBWL || iVWL || GBM || ReWi || WIN
Dauer der Lehrveranstaltung: 2 SWS
Typ der Lehrveranstaltung: V - Vorlesung
Leistungspunkte: 4
Bereich: F&I, E&I || SP II || DWI 2b
Prüfung: Klausur
Turnus des Prüfungsangebots: jedes WS
Dauer der Prüfung: 60 Minuten
Lehrveranstaltungspflicht: Wahlpflicht
Semester: jedes WS