Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Seminar Finanzmarktökonometrie / Seminar Econometrics of Financial Markets


Dozent(in): Prof. Dr. Yarema Okhrin / Eugen Ivanov
Termin:
Gebäude/Raum:
Ansprechpartner: Eugen Ivanov
Anmeldung: Bewerbung über Online Tool vom 22.10.2018 (12:00 Uhr) bis 31.10.2018 (12:00 Uhr) // Die Themenliste ist auf der Website verfügbar


Inhalt der Lehrveranstaltung:

Es werden Themen aus den folgenden Gebieten der Finanzmarktökonometrie angeboten:

  • Moderne Aspekte des Risikomanagements

  • Stilisierte Fakten über die Aktienrenditen

  • Modellierung der Abhängigkeiten

  • Simulationen für die Finanzmarktmodelle

  • Stochastische Prozesse in stetiger Zeit

  • Prognosemethoden und Vergleiche

Im Rahmen des Seminars werden die Teilnehmer in kleinen Gruppen ein aktuelles Gebiet der Finanzmarktökonometrie anhand der vorgeschlagenen Literatur und weiteren wissenschaftlichen Artikeln erforschen und mit Hilfe realer Daten umsetzen. Es sind sowohl direkte Gruppenbewerbungen als auch Einzelbewerbungen möglich. Einzelbewerber, welche eine Zusage für das Seminar erhalten haben, werden zu passenden Gruppen zusammengefügt. Die Leistungserbringung erfolgt im Verfassen einer schriftlichen Arbeit. Die Auswahl unter den Bewerbern erfolgt auf Basis von Leistungskriterien. 

Hier finden Sie eine Themenliste mit den im WiSe 18/19 angebotenen Themen.

Die Bewerbung ist in dem Zeitraum 22.10-31.10 über Online-Tool möglich.


Vorkenntnis für die Lehrveranstaltung:

Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden.

Vorkenntnisse und/oder die Bereitschaft sich tiefergehend in die Statistik-Programmiersprache R einzuarbeiten sind elementar für das Seminar.


Literatur zur Lehrveranstaltung:

  • McNeil, A., Frey, R. und P. Embrechts, 2005, Quantitative Risk Management

  • Mills, T. und R. Markellos, 2008, The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press

  • Tsay, R., 2005, Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons

  • Taylor, S.J., 2005, Asset prices, dynamics, volatility and prediction, Princeton University Press

  • Schmid, T. und M. Trede, 2005, Finanzmarktstatistik, Springer


weitere Informationen zu der Lehrveranstaltung:

empfohlenes Studiensemester der Lehrveranstaltung: ab dem 1. Semester
Fachrichtung Lehrveranstaltung: Master: siehe Modulhandbuch ihres Studiengangs (falls einbringbar)
Dauer der Lehrveranstaltung: 4 SWS
Typ der Lehrveranstaltung: S - Seminar
Leistungspunkte: 6
Bereich: siehe Modulhandbuch
Prüfung: Hausarbeit
Dauer der Prüfung: Abgabe der Seminararbeiten bis spätestens 30.01.2019
Prüfungsausschluss: Das Seminar kann nur einmal belegt werden.
Lehrveranstaltungspflicht: Wahlpflicht
Semester: jedes WS