Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Thema Betreuer Typ
Analyse und Prognose über die Preisentwicklung des Immobilienmarktes in Peking Okhrin BA
Behavioral Finance - Psychologische Aspekte der Entscheidungen im Risikomanagement Okhrin BA
Empirische Untersuchung von Import und Export kreativer Dienstleistungen mittels Varianzanalyse Okhrin BA
Mehrdimensionale Varianzanalyse Okhrin BA
Option Pricing Using Neutral Networks Okhrin BA
Risiken von Burn-Out Erkrankungen durch die Diskriminanzanalyse Okhrin BA
Untersuchung der Arbeitslosigkeit mithilfe der Varianzanalyse: Bundesländervergleich Okhrin BA
Zeitreihenmodellierung der Arbeitsmarktdaten Okhrin BA
Die Entwicklung der Case-Based Decision Theory als entscheidungstheroretisches Konzept Hamid BA
Vergleich von historischer Simulation und Monte Carlo Simulation zur Quantifizierung des Marktrisikos Hamid BA
Extremwerttheorie und Value-at-Risk: Eine empirische Analyse Heiden M. BA
Financial Contagion und Spillover: Eine empirische Analyse Heiden M. BA
Islamic Banking: Portfoliooptimierung mittels Schariakonformen Aktien Heiden M. BA
Länderratings und Spillovereffekte in der Eurozone Heiden M. BA
Lower Partial Moments in der empirischen Risikomessung Heiden M. BA
Portfoliomanagement unter alternativen Zielfunktionen Heiden M. BA
Portfolioperformance unter alternativen Verteilungen: eine empirische Analyse Heiden M. BA
Portfoliosensitivität und Renditecharakteristika Heiden M. BA
Prognose makroökonomischer Variablen mit Google Trends: Real-time vs. Latest available Heiden M. BA
Prognose und Backtesting des Value-at-Risk Heiden M. BA
Prognosefähigkeit von Commitment of Traders Heiden M. BA
Renditeprognosen auf Basis von Investor Sentiment und Investor Attention Heiden M. BA
Renditeverteilung und Portfolioperformance: Eine empirische Analyse Heiden M. BA
Risikomaße und Verteilungsannahmen in der Portfoliooptimierung Heiden M. BA
Semivarianz in der Portfoliooptimierung: Eine empirische Analyse Heiden M. BA
Simulationsbasierte Berechnung des Value-at-Risk: Ein empirischer Vergleich Heiden M. BA
Analyse und Spezifikation der funktionalen Form von Regressionsmodellen Heiden S. BA
Der BDS-Test für die i.i.d.-Eigenschaft bei Finanzzeitreihen Heiden S. BA
Die Beurteilung von Prognosen: Der Mincer-Zarnowitz-Regressionstest Heiden S. BA
Portfoliooptimierung unter alternativen Zielfunktionen - das Minimum-Varianz-Portfolio und das Minimum-CVaR-Portfolio im Vergleich Heiden S. BA
Tests auf die i.i.d. - Eigenschaft bei temporaler Aggregation bei Finanzzeitreihen Heiden S. BA
Testverfahren zur Aufdeckung von Strukturbrüchen in Zeitreihendaten: eine empirische Studie Heiden S. BA
Tsay`s Linearitätstest: eine kleine empirische Studie über die nichtlinearen Strukturen in Renditen Heiden S. BA
Untersuchung der Normalverteilungseigenschaft bei Finanzzeitreihen anhand ausgewählter Tests Heiden S. BA
Value-at-Risk-Forecasts im Vergleich: Eine empirische Analyse verschiedener Backtest-Verfahren Heiden S. BA
In-Sample-Fit vs. Out-of-Sample-Prognosegüte bei linearen Regressionsmodellen Schneller BA
Investor Sentiment auf dem Goldmarkt Schneller BA
Tests der Normalverteilungs- und Abhängigkeitseigenschaften von Finanzmarktzeitreihen Schneller BA
Affinity Propagation Clustering: Algorithmus und Anwendung Wins BA
Clusteranalyseverfahren angewandt auf die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2013 Wins BA
Methodik und Anwendung des CART-Algorithmus - Ein empirischer Vergleich der Vorhersagegüte von Bagging und Kreuzvalidierung bei Klassifikationsbäumen Wins BA
Paneldaten: Modellierungsansätze und Visualisierungstechniken Wins BA
Vergleich von verschiedenen Clusteranalyseverfahren mit SPSS Okhrin MA
Long-memory und Strukturbrüche in einer Finanzzeitreihe: Eine empirische Analyse Heiden M. MA
Aktien spielend beeinflussen? Eine kritische Analyse zur Entwicklung von Aktienrenditen in Abhängigkeit von Fußball-Länderspielergebnissen Heiden S. MA
An Analysis of Index Credit Default Swaption Models Heiden S. MA
Das Verlustpotential bei Nichtberücksichtigung zyklischer Bewegungen in Assetmärkten: Eine Simulationsstudie Heiden S. MA
Sentiment als Prognosevariable für Währungsrenditen in Markov-Switching-Modellen: Ein Vergleich von Sentix und ZEW Heiden S. MA
Kreditrisikomanagement mithilfe von Data Mining Methoden Wins MA
"Six sigma" und Statistische Qualitätskontrolle Okhrin DA
Kreditrisiko und Ausfallwahrscheinlichkeiten im OTC-Kreditderivategeschäft - eine empirische Analyse in Bezug auf Credit Default Swaps Okhrin DA
Probleme und Variablenselektion bei Regressionsmodellierung großer Datensätze Okhrin DA
BMW Group Rohstoffmanagement - Einkauf Stahl: Empirischer Stahlgrundstoff Forecast (Trend und Volatilität) Heiden S. DA
Die Prognose von Aktien- und Bondrenditen mit nichtlinearen Modellen und der Bond-Equity-Yield-Ratio: Eine empirische Studie Heiden S. DA
Die Prognosekraft von Investor Sentiment für Renditen in internationalen Bondmärkten Heiden S. DA
Missing Values: Visualisierung und Imputationsverfahren Wins / Okhrin DA

* BA = Bachelorarbeit | MA = Masterarbeit | DA = Diplomarbeit