Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Tests der Normalverteilung


Ansprechpartner: Lehrstuhl Prof. Okhrin

 

a)     Zu bearbeitende Fragestellungen

  • Verschiedene Tests der Normalverteilung (Jarque-Bera, Kolmogorov-Smirnov, X2-Anpassungstest)  sollen vorgestellt werden und  in ihrer Idee sowie auch mathematischen Umsetzung in eigenen Worten erläutert werden.
  • Die einzusetzenden Tests müssen selbst ausgewählt werden: Drei verschiedene Tests müssen hierbei beschrieben und angewandt werden. Da zur Normalverteilung ca. 40 verschiedene Tests existieren, besteht eine breite Auswahl. Hierbei sollten Tests ausgewählt werden, welche in R-Paketen bereits implementiert sind.
  • Als Ausgangsbasis der Analyse der Normalverteilung sollen grafische Analysen (QQ-Plots etc.) eingesetzt werden.
  • Thematisiert werden muss im Literaturteil, wieso die Normalverteilung allgemein sowie insbesondere im Finanzmarktkontext hohe Bedeutung besitzt. Hierbei ist relevante Literatur auszuwählen und in eigenen Worten zusammenzufassen und durch eigene Schlüsse zu untermauern.
  • Die Tests müssen empirisch in R durchgeführt werden. Zudem muss auch eine in R durchgeführte kleine Simulationsstudie den Fehler 1. Art und Fehler 2. Art jeden Tests betrachten.
  • Grafiken zu den Tests und die grafischen Analysen sind mit R zu erstellen.

 

b)     Einzusetzender Datensatz und Simulation

  • Eine Auswahl verschiedener Datensätze zum Thema werden vom Betreuer gestellt.
  • Hieraus sollen 2-3 Datensätze (z. B. Aktienrenditen und Renditen in Rohstoffmarkt) ausgewählt und empirisch betrachtet werden.
  • In einer kleinen Simulationsstudie soll die Güte der Tests thematisiert werden. Hierbei soll insbesondere methodisch und empirisch auf den Fehler 1. Art und Fehler 2. Art eingegangen werden.

 

c)      Einstiegsliteratur

  • Introductory Statistics with R von Daalgard (in der Bibliothek verfügbar)
  • Probability and Statistics with R von Ugarte, Militino und Arnholt (in der Bibliothek verfügbar)
  • Angewandte Statistik: Methodensammlung mit R von Sachs/Hedderich (in der Bibliothek verfügbar)
  • The R Book von Crawley (in der Bibliothek verfügbar)
  • Ressourcen zum Einstieg in R werden vom Betreuer gestellt.