Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Quantitative Methods in Finance


Dozent(in): Prof. Dr. Yarema Okhrin
Termin: Mo 17:30-19:00
Gebäude/Raum: HW 1002
Ansprechpartner: Eugen Ivanov


Inhalt der Lehrveranstaltung:

  • Modellierung der Verteilung der Renditen: parametrische und nichtparametrische Einsätze

  • Modellierung der erwarteten Renditen: multiple Regression und Grundlagen der Zeitreihenanalyse

  • Modellierung der Variabilität der Renditen: GARCH Prozesse

  • Modellierung der Zusammenhänge mit Hilfe von Copulas

  • Modellierung der intraday Renditen und realized volatility

Ziel der Veranstaltung ist das Erlernen der wichtigsten modernen quantitativen Methoden zur Modellierung und Prognosebildung bei Finanzmarktdaten. Insbesondere werden die stilisierten Fakten über die Verteilung der Renditen, die erwarteten Renditen und die Volatilitäten beschrieben und erklärt. Die vorgestellten Ansätze werden in den Übungen mit Hilfe realer Daten erprobt, angewandt und vertieft.


Vorkenntnis für die Lehrveranstaltung:

Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden. Die Bereitschaft zum regelmäßigen Besuch der Vorlesung und der Übung, sowie eigene Vor- und Nachbereitung des Stoffs sind notwendig.


Literatur zur Lehrveranstaltung:

  • Mills, T. und R. Markellos, 2008, The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press

  • Tsay, R., 2005, Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons

  • Taylor, S.J., 2005, Asset prices, dynamics, volatility and prediction, Princeton University Press

  • Schmid, T. und M. Trede, 2005, Finanzmarktstatistik, Springer


weitere Informationen zu der Lehrveranstaltung:

empfohlenes Studiensemester der Lehrveranstaltung: ab dem 1. Semester
Fachrichtung Lehrveranstaltung: siehe jew. Modulhandbuch
Dauer der Lehrveranstaltung: 2 SWS
Typ der Lehrveranstaltung: V - Vorlesung
Leistungspunkte: 6
Bereich: F&I
Prüfung: Klausur
Turnus des Prüfungsangebots: jährlich
Dauer der Prüfung: 60 min
Lehrveranstaltungspflicht: Wahlpflicht
Semester: jedes SS