Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Applied Quantitative Finance (inklusive PC-Übung)


Dozent(in): Dr. Bernhard Zwergel
Termin: Blockveranstaltung: Montag 05.03.2018 - Freitag 09.03.2018 (CIP 1113), jeweils (voraussichtlich) von 9:30 - 12:30 und 14:00 - 18:00 Klausur (im CIP-Pool) vss. in der zweiten Woche (16.04-20.04) des SoSe2018 (näheres wird rechtzeitig bekanntgegeben)
Gebäude/Raum: CIP-Pool 2113 (Veranstaltung), Klausur vss. in der zweiten Woche (16.04-20.04)
Ansprechpartner: Dr. Sebastian Heiden
Anmeldung: max. 30 Teilnehmer | Onlinebewerbung ab Di 23.01.2018 (10:00 Uhr) bis Donnerstag 15.02.2018 (10:00 Uhr) auf der Lehrstuhl-Website (Lehre -> Anmeldungen), Auswahl erfolgt nach Leistungskriterien.


Inhalt der Lehrveranstaltung:

Ziel der Veranstaltung ist die Anwendung wichtiger quantitativer Methoden überwiegend auf Finanzmarktdaten im weitesten Sinn. Der Student soll in die Lage versetzt werden eigene empirische Untersuchungen zu konzipieren und durchzuführen. Die vorgestellten Ansätze werden in den Übungen mit Hilfe von realen Daten erprobt. Dies geschieht unter anderem dadurch, dass Teile ausgewählter wissenschaftlicher Publikationen "nachgerechnet" und diskutiert werden.

Inhaltlich beschäftigt sich die Veranstaltung voraussichtlich u.a. mit folgenden Themen:

  • Datenaufbereitung und Auswertung (deskriptiv und induktiv) in R und Excel
  • Regressionsrechnung insbesondere im Kontext der Firmenwertermittlung mit Kennzahlen (Multiples) und bei Eventstudien
  • Performancemessung nachhaltiger Aktienfonds
  • Bewertung von Fonds mit Nachhaltigkeitsratings von Asset4
  • evtl. Regression und GARCH

Theoretische Kenntnisse bzgl. linearer Regression und die Kenntnisse aus der Statistik I und II werden vorausgesetzt. Die Folien in der Vorlesungspräsentation, die sich mit theoretischem Hintergrundwissen zur linearen Regression beschäftigen werden in der Vorlesung nicht oder nur oberflächlich behandelt. Diese Folien dienen primär dazu zu verdeutlichen, welche Informationen aus dem Reader zur linearen Regressionsrechnung wichtig sind. Die Folien, welche die R-Befehle enthalten die zur praktischen Durchführung von linearen Regressionen und der Überprüfung Regressionsannahmen nötig sind, werden in der Vorlesung behandelt. Anschließend werden die R-Befehle in Aufgaben angewandt.

 


Vorkenntnis für die Lehrveranstaltung:

Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die statistischen Grundkenntnisse, welche in den Veranstaltungen Statistik I/II vermittelt werden. Die Bereitschaft zum regelmäßigen Besuch der Vorlesung und der Übung, sowie eigene Vor- und Nachbereitung des Stoffs sind notwendig. Die Plätze der Veranstaltung werden nach Leistungskriterien vergeben.


Literatur zur Lehrveranstaltung:

  • Asteriou, D. und Hall, S., 2007, Applied Econometrics, Palegrave Macmillan
  • Brooks, C., 2008, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press
  • diverse Artikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften
  • Heiberger, R. M. und Neuwirth, E., 2009, R Through Excel, Springer

 


weitere Informationen zu der Lehrveranstaltung:

empfohlenes Studiensemester der Lehrveranstaltung: Master
Fachrichtung Lehrveranstaltung: siehe jew. Modulhandbuch. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall ihren Studienbetreuer!
Dauer der Lehrveranstaltung: 4 SWS
Typ der Lehrveranstaltung: V - Vorlesung
Leistungspunkte: 6
Prüfung: Klausur
Turnus des Prüfungsangebots: SoSe 2018
Dauer der Prüfung: 60 min. am PC, voraussichtlich in der 2. Woche des SoSe2018 (16.04-20.04)
Zugelassene Hilfsmittel: werden in der Vorlesung genannt
Semester: SS 2018