Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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M. Sc. Eugen Ivanov


Wiss. Mitarbeiter

E-Mail: eugen.ivanov@wiwi.uni-augsburg.de
Telefon: +49 821 598 - 4027
Raum: 2320
Sprechzeiten: nach Vereinbarung



Wissenschaftlicher Werdegang

Seit Juni 2016

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für   Statistik, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Augsburg

Ausbildung

April 2014 –
Mai 2016

Studium der Mathematical Finance and Actuarial Science an der Technischen Universität München

Das Deutschlandstipendium an der TUM

Während des Studiums: Praktikum bei Allianz Global Investors in Multi Asset, Werkstudent bei Pioneer Investments in Fixed Income

 

Oktober 2010 –
März 2014

Studium der Wirtschaftsmathematik an der Philipps-Universität Marburg

Während des Studiums: Praktikum bei KPMG in Advisory, Tutor für Analysis, Lineare Algebra und Stochastik

Forschungsschwerpunkte

  • Modelling high-frequency financial data
  • Vine copulas
  • Machine learning in finance

Publikationen

"Matrix variate factor model with application to realized covariance matrices", submitted 2019 (with Y. Okhrin)

"Modelling temporal dependence of realized variances with vines", Econometrics and Statistics 12, 198-216, 2019 (with Y. Okhrin and C. Czado)

"Copula-based factor models for multivariate asset returns", Econometrics     20, 5(2), 2017 (with A. Min and F. Ramsauer)


Working Papers

"Modeling temporal dependence of realized measures with multivariate B-splines", draft 2019

"Inverse Reinforcement Learning on hidden orders", draft 2020