Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Course Details



Prof. Okhrin
WIW-5020


Quantitative Methods in Finance

Lecturer: Dr. Sebastian Heiden
Type: Vorlesung
Exam: written examination
ECTS: 6
Term: summer
Level: Master
Limitation: None

Fachbezogene Kompetenzen: Nach der erfolgreichen Teilnahme an diesem Modul sind Studierende vertraut mit typischen Problemen und Fragestellungen die bei der Modellierung von Finanzmarktdaten auftreten. Sie sind in der Lage erlernte Methoden einzusetzen um diese Probleme zu berwinden. Auerdem verstehen sie, wie die erlernten mit der Statistiksoftware angewendet werden knnen. Methodische Kompetenzen: Die Studierenden sind in der Lage die Verteilung von Finanzmarktdaten unter der Bercksichtigung spezifischer Eigenschaften solcher Daten zu modellieren. Sie knnen verschiedene Prognosemodelle, wie autoregressive- (AR), ARCH- und GARCH- Modelle, fr lineare und nichtlineare Zeitreihen anwenden (auch in R). Darber hinaus knnen sie die Konzepte der nichtparametrischen Kerndichteschtzung und der Verwendung von Copula Methoden zur Beschreibung komplexer nichtlinearer Zusammenhnge in multivariaten Verteilungen anwenden. Fachbergreifende Kompetenzen: Die Studierenden knnen die erlernten Methoden in Veranstaltungen mit konometrischem Bezug anwenden und analysieren (auch in R). Darber hinaus ermglicht ihnen der sichere Umgang mit R, reale Daten auf verschieden Arten zu visualiereren (Histogramme, Box-Plots, Kerndichten, etc.). Schlsselkompetenzen: Studierende sind in der Lage komplexe Zusammenhnge in Finanzmrkten aufzudecken und zu analysieren. Die erworbenen Fhigkeiten ermglichen es den Studierenden forschungsrelevante Aufgabenstellungen empirisch zu bearbeiten.


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