Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Course Details



Prof. Okhrin
WIW-0252


Mathematics of Financial Markets

Lecturer: Dr. Sebastian Heiden
Type: Vorlesung
Exam: written examination
ECTS: 5
Term: winter
Level: Bachelor
Limitation: None

Fachbezogene Kompetenzen: Nach der erfolgreichen Teilnahme an diesem Modul knnen die Studierenden Methoden zur Berechnung der Dynamik von Wertpapierpreisen (Aktien, Futures, Optionen und andere Derivate) in diskreter und stetiger Zeit sowie auch Methoden der Portfolioallokation eigenstndig anwenden und die Ergebnisse ihrer Analysen korrekt interpretieren. Sie kennen die Limitationen der eingesetzten Modelle und knnen diese in ihrer Tragweite bewerten und untersuchen. Zudem soll das konomische Verstndnis bezglich der Eignung und Grenzen der verwendeten mathematischen Methoden sowohl theoretisch als auch im Hinblick auf empirische Beispiele entwickelt und vermittelt werden. Methodische Kompetenzen: Durch die Arbeit an praxisrelevanten Beispielen und Fragestellungen sind Studierende nach erfolgreicher Teilnahme an der Vorlesung und den bungen in der Lage, quantitative Methoden und Modelle der Finanzmathematik wie etwa selbstfinanzierende Strategien unter no-arbitrage Annahmen, Binomial Baum Modelle sowie mehrdimensionale Portfoliooptimierung nach Markowitz zu verstehen, selbststndig zu erstellen und zu bewerten. Zudem sind die Studierenden in der Lage, die in der Veranstaltung prsentierten Methoden mit Hilfe der Statistiksprache R einzusetzen und knnen Ausgaben der Software kompetent interpretieren und selbstndig Analysen mit Hilfe der Statistiksprache R erstellen. Schlsselkompetenzen: Studierende sind in der Lage, quantitative Methoden der Finanzmathematik selbstndig zu analysieren, inhaltlich zu verstehen und anhand von Praxisbeispielen zu bewerten. Fachbergreifende Kompetenzen Die Studierenden sind in der Lage, ihr in der Veranstaltung erworbenes Wissen ber die quantitative, empirische Modellierung von Finanzmrkten auch fachbergreifend und fachfremd - beispielsweise in anderen finanzwirtschaftlichen und konomischen Fragestellungen - anzuwenden.


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