Ökonometrie

Dozent(in):	Dr. Ch. Heiberger
Termin:	siehe Stundenplan
Gebäude/Raum:	siehe Stundenplan

Zusammenfassung:

Die Vorlesung ist als anwendungsbezogene Einführung in die Ökonometrie konzipiert. Die behandelten Methoden werden in der Betriebswirtschaftslehre v.a. zur Entscheidungsvorbereitung, Erfolgskontrolle bzw. in der Volkswirtschaftslehre u.a. zur Modellüberprüfung herangezogen. Gegenstand der Vorlesung ist die Regressionsanalyse, deren statistische Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten anhand einer Reihe von Beispielen aus der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre verdeutlicht werden. Ziel ist es, die Hörer in die Lage zu versetzen, mit den behandelten Verfahren und der verfügbaren Software eigene Probleme zu formulieren und zu lösen. Ergänzend zur Vorlesung werden auf der Basis des Ökonometrieprogramms EViews Übungen angeboten, die den Stoff anhand weiterer Beispiele vertiefen und den Umgang mit dieser Software einführen.

Inhalt der Lehrveranstaltung:

Querschnittsdaten
1. Das bivariate Regressionsmodell
2. Hypothesentest im bivariaten Regressionsmodell
3. Das multiple Regressionsmodell
4. Hypothesentest im multiplen Regressionsmodell
5. Modellspezifikation (vernachlässigte Variable, funktionale Form, Kollinearität, Heteroskedastizität)
Zeitreihendaten

Stochastische Prozesse
Der KQ-Schätzer
Fehlspezifikation (Stabilität, Endogenität, Autokorrelation, Nichtstationarität)

Instrumentenschätzer

Vorkenntnis für die Lehrveranstaltung:

Die Vorlesung setzt grundlegende Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie und der (deskriptiven und induktiven) Statistik voraus, wie sie im Grundstudium erworben werden.

Literatur zur Lehrveranstaltung:

Greene, William H., Econometric Analysis, 7th Ed., Pearson, Boston 2012

Stock, James H. and Mark Watson, Introduction to Econometrics, 3rd. Ed., Pearson, Boston

Wooldridge, Jeffrey M., Introductory Econometrics, 5th Ed., South-Western Cengage Learning, 2013

weitere Informationen zu der Lehrveranstaltung: